Backtesting to metoda oceny skuteczności strategii inwestycyjnej lub handlowej poprzez symulowanie jej wyników w oparciu o dane historyczne. Celem jest sprawdzenie, jak dana strategia sprawowałaby się w przeszłości, aby ocenić jej potencjalną efektywność w przyszłości.
Jak działa backtesting?
Proces backtestingu obejmuje kilka kluczowych etapów:
-
Zdefiniowanie strategii – określenie jasnych reguł wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem.
-
Zebranie danych historycznych – najczęściej są to dane cenowe (open, high, low, close) oraz wolumen.
-
Symulacja transakcji – algorytm odtwarza transakcje tak, jakby były realizowane w przeszłości według przyjętej strategii.
-
Ocena wyników – analiza kluczowych wskaźników takich jak:
-
zysk/strata,
-
współczynnik Sharpe’a,
-
maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown),
-
liczba wygranych i przegranych transakcji.
-
Zastosowanie
Backtesting znajduje zastosowanie głównie w:
-
tradingu algorytmicznym,
-
analizie strategii opartych na analizie technicznej,
-
budowaniu i optymalizacji portfeli inwestycyjnych,
-
testowaniu automatycznych botów giełdowych (np. na rynku kryptowalut).
Zalety
-
Możliwość sprawdzenia strategii bez ryzyka realnych strat.
-
Szybka analiza wielu różnych podejść.
-
Możliwość optymalizacji parametrów strategii.
Ograniczenia
-
Overfitting – nadmierne dopasowanie do danych historycznych może dać fałszywe poczucie skuteczności.
-
Brak uwzględnienia wpływu rynku – strategia może nie brać pod uwagę np. poślizgów cenowych czy zmienności płynności.
-
Założenie idealnego wykonania zleceń – w praktyce zlecenia mogą być realizowane inaczej niż zakłada model.