Co to jest stop loss optymalny i jak dzięki niemu zmaksymalizować swoje zyski

Stop loss optymalny jest to najlepszy stop loss, jaki możecie założyć przy waszej strategii inwestycyjnej, tak aby zarabiać najwięcej na rynku. Żeby znaleźć stop loss optymalny, musicie już mieć strategię, dzięki której zarabiacie, a wy tylko dopasowujecie do niej stop lossa, czyli dobieracie odpowiedni SL (procent kapitału, jaki ryzykujecie w każdej transakcji) do waszej strategii wyrażonej poprzez skuteczność (procent zyskownych transakcji) i TP/SL (stosunek średnich take profitów do średnich stop lossów). Stop loss optymalny generuje wielkość pozycji, jaką należy założyć.

Założenia

1. Gramy zawsze z takim samym SL na każdą pozycję (np. zawsze zakładamy SL 5% kapitału) po to, żeby zebrać odpowiednio dużą próbę zagrań, aby poznać skuteczność wyrażoną w procentach (np. skuteczność 40% oznacza, że mamy 40% wygrywających zagrań i 60% stratnych) oraz żeby poznać stosunek zysku do straty (np. TP/SL równy 2 oznacza, że mamy dwa razy większe średnie take profity od średnich stop lossów).
2. Jak zarabiamy, to zakładamy większe pozycje, a jak tracimy, to mniejsze, ale procent kapitału, jaki ryzykujemy, zawsze jest taki sam (patrz punkt 1). W ten sposób, grając, zbieramy odpowiednią próbę.
3. Musimy mieć już ustaloną strategię grania i historię, którą możemy wykorzystać do znalezienia optymalnego stop lossa.
4. Jeżeli nasza strategia nie jest wygrywająca, to zmiana stop lossa nie spowoduje, że nagle zaczniemy zarabiać, bo dobór optymalnego stop lossa to tylko optymalizacja zysków.

Dobór optymalnego stop lossa nie wpływa ani na miejsce wejścia czy wyjścia z pozycji, ani na stosunek TP do SL, ani na naszą skuteczność.

Przykład iteracji, dzięki której możecie znaleźć optymalny stop loss. Dane wejściowe z poniższego przykładu to: skuteczność (40%), SL (100), TP (200), TP/SL (2). Szukane to stop loss optymalny. Podstawiamy po kolei różne wartości SL, zaczynając np. od 15%, idąc w dół, i robimy symulację 30 zagrań. Dla SL 15% mamy TP = 30%, bo TP/SL = 2. Dla 30 zagrań 12 jest zyskownych, a 18 stratnych, bo 40% × 30 = 12. Pierwsze 18 zagrań zakładamy jako stratne, czyli 10000 – 15% × 10000 = 8500, 8500 – 15% × 8500 = 7225 itd. Następnie od 19. zagrania mamy zyski, czyli 536,46 + 40% × 536,46 = 697,40 itd. Po 30 zagraniach mamy wynik 12498,59. W pokazanym przykładzie widzimy, że dla SLO = 10% po 30 zagraniach osiągnęlibyśmy najwyższy zysk, czyli 13382,59.

EDIT 11-09-2025

Nie musimy robić iteracji, żeby poznać stop loss optymalny do swojej strategii. Istnieje wzór na optymalny procent ryzykowanego kapitału (Kelly fraction).

gdzie:

SLO – stop loss optymalny (optymalny procent ryzykowanego kapitału)

p – skuteczność (ilość zyskownych zagrań do wszystkich zagrań)

R – TP/SL (średni take profit do średniego stop lossa).

Podstawiając przykład z tabelek:

R = 2

p = 40%, czyli 0,4

SLO = (0,4 × (2 + 1) – 1) / 2 = 0,1, czyli 10%

SLO optymalny 10% oznacza, że przy założeniach TP/SL = 2 i p = 40% powinniśmy ryzykować za każdym razem 10% kapitału, żeby zmaksymalizować zyski.

To jest ten sam wynik, który wyszedł z iteracji z tabelek powyżej.

Gdyby wynik wyszedł ujemny, to oznaczałoby, że nasza strategia nie jest wygrywająca.

Każdy może bardzo szybko sprawdzić swój Stop Loss Optymalny, podstawiając swoje dane do kalkulatora poniżej.

Kalkulator optymalnego stop lossa – jak zmaksymalizować zyski na rynku