Stop loss optymalny jest to najlepszy stop loss jaki możecie założyć przy waszej strategii inwestycyjnej, tak aby zarabiać najwięcej na rynku. Żeby znaleźć stop loss optymalny musicie już mieć strategię dzięki której zarabiacie, a wy tylko dopasowujecie do niej stop lossa, czyli dobieracie odpowiedni SL (procent kapitału jaki ryzykujecie w każdej transakcji) do waszej strategii wyrażonej poprzez skuteczność (procent zyskownych transakcji) i TP/SL (stosunek średnich take profitów do średnich stop lossów). Stop loss optymalny generuje wielkość pozycji jaką należy założyć.
Założenia
- Gramy zawsze z takim samym SL na każdą pozycję (np. zawsze zakładamy SL 5% kapitału) po to żeby zebrać odpowiednią dużą próbę zagrań, aby poznać skuteczność wyrażoną w procentach (np. skuteczność 40% oznacza, że mamy 40% wygrywających zagrań i 60% stratnych) oraz żeby poznać stosunek zysku do straty (np. TP/SL równy 2 oznacza, że mamy dwa razy większe średnie take profit od średnich stop lossów.
- Jak zarabiamy to zakładamy większe pozycje, a jak tracimy to mniejsze ale procent kapitału jaki ryzykujemy zawsze jest taki sam (patrz punkt 1). W ten sposób grając zbieramy odpowiednią próbę.
- Musimy mieć już ustaloną strategię grania i historię którą możemy wykorzystać do znalezienie optymalnego stop loosa.
- Jeżeli nasza strategia nie jest wygrywająca to zmiana stop lossa nie spowoduje że nagle zaczniemy zarabiać, bo dobór optymalnego stop lossa to jest tylko optymalizacja zysków.
Dobór optymalnego stop lossa nie wpływa ani na miejsce wejścia czy wyjścia z pozycji ani na stosunek TP do SL, ani na naszą skuteczność.
Przykład iteracji, dzięki której możecie znaleźć optymalny stop loss. Dane wejściowe z poniższego przykładu to: skuteczność (40%), SL (100), TP (200), TP/SL (2). Szukane to stop loss optymalny. Podstawiamy po kolei różne wartości SL zaczynając np. od 15 % idąc w dół i robimy symulację 30 zagrań. Dla SL 15% mamy TP=30 % bo TP/SL=2. Dla 30 zagrań 12 jest zyskownych a 18 stratnych, bo 40%*30=12. Pierwsze 18 zagrań zakładamy jako stratne czyli 10000-15%*10000=8500, 8500-15%*8500=7225 itd… następnie od 19 zagrania mamy zyski czyli 536,46+40%*536,46=697,40 itd… Po 30 zagraniach mamy wynik 12498,59. W pokazanym przykładzie widzimy że dla SLO = 10 % po 30 zagraniach osiągnęlibyśmy najwyższy zysk czyli 13382,59.
EDIT 11-09-2025
Nie musimy robić iteracji żeby poznać stop loss optymalny do swojej strategii. Istnieje wzór na optymalny procent ryzykowanego kapitału (Kelly fraction).
gdzie:
SLO – stop loss optymalny (optymalny procent ryzykowanego kapitału)
p – skuteczność (ilość zyskownych zagrań do wszystkich zagrań)
R – TP/SL (średni take profit do średniego stop lossa).
Podstawiając przykład z tabelek:
R = 2
p = 40% czyli 0,4
SLO = (0,4*(2+1)-1)/2 = 0,1 czyli 10%
SLO optymalny 10% oznacza, że przy założeniach TP/SL=2 i p=40% powinniśmy ryzykować za każdym razem 10 % kapitału, żeby zmaksymalizować zyski.
To jest ten sam wynik który wyszedł z iteracji z tabelek powyżej.
Gdyby wynik wyszedł ujemny to oznaczałoby że nasza strategia nie jest wygrywająca.
Każdy może bardzo szybko sprawdzić swój Stop Loss Optymalny podstawiając swoje dane do kalkulatora poniżej.
Kalkulator optymalnego stop lossa – jak zmaksymalizować zyski na rynku
Kalkulator Stop Loss Optymalny — blogprezesa.pl
Ile ryzykować w jednej transakcji?
Podaj skuteczność swojej strategii i stosunek TP/SL, a kalkulator wyliczy procent kapitału, który powinieneś ryzykować w każdej transakcji, żeby zmaksymalizować zysk w długim terminie.
Dane wejściowe
Stop loss optymalny (SLO)
Kapitał końcowy w zależności od SL
Symulacja 30 transakcji dla każdego poziomu SL (kolejność zagrań nie ma znaczenia — to iloczyn, więc wynik zależy tylko od liczby wygranych i przegranych). Złoty punkt = SLO.
Wzór: SLO = (p·(R+1) − 1) / R, gdzie p to skuteczność (ułamek wygrywających transakcji), R to średni TP/SL. Pamiętaj: dobór optymalnego SL nie wpływa na skuteczność ani na TP/SL Twojej strategii — optymalizuje tylko wielkość pozycji. Nie ryzykuj więcej niż wskazuje wynik, jeśli nie chcesz szybko wyzerować konta.
Szukasz innych narzędzi do zarządzania kapitałem i ryzykiem? Sprawdź kalkulatory finansowe i giełdowe które znajdziesz na moim blog — m.in. kalkulator wielkości pozycji, Kalkulator procentu składanego czy Kalkulator HODL i DCA.
Czy jesteś w stanie udostępnić ten arkusz kalkulacyjny?
Taki arkusz można samodzielnie zrobić w 3 min. Lepiej go samodzielnie zrobić niż kopiować. Biorąc powyższe pod uwagę, odpowiadając na Twoje pytanie, to tak jestem w stanie ale tego nie zrobię.
W pierwszej tabelce Prezes wskazuje TP 30% i taki zamieszcza w formule, ale opisując przykład mówi błędnie o TP 40%
Nie będę ukrywał, że spojrzenie na własne statystyki dzięki temu wpisowi pozwoliło mi otworzyć oczy na coś o czym zupełnie zapomniałem, czyli o statystykach. I tak przy skuteczności 47% SL realizowany miałem 3 razy większy od realizowanego TP. Hahaha:)
P.S Zaznaczam, że zagrywam sobie tylko treningowo na mikro rachunku, ale odkrycie mnie zaskoczyło
jak zdobyć dane od brokera?;]
Wszystko zależy od jakiego, np. na takim XTB masz kawa na ławę wszystkie dane ogólnie dostępne.
Prezes szczęka aż opada jak się temu dokładniej przyjrzeć, a aż ciary po plecach przechodzą na samą myśl, że pewnie są na świecie tysiące ludzi, których strategia gry była dobra, ale wyjście z tradów lub zgarnięcie zysków odbywało się w nie optymalnych momentach i skończyło się to być może utratą prawdziwych fortun.
Ps. Dzięki za ogrom pracy jaki wkładasz, żeby choć trochę takim ,,ciemnotom” jak ja naświetlić temat tradingu i że ma to jeszcze drugie dno a nie tylko klikanie w Buy/Sell
Pozdrawiam
Dzięki tylko optymalny stop loss nie ma nic wspólnego z optymalnym wyjściem z pozycji tylko z wielkością pozycji.
Tak, tylko że to wszystko się łączy i optymalny mix wszystkiego dopiero złoży się na optymalny efekt końcowy…czyż nie? Swoją drogą, czy masz może w planach poruszyć temat wyjścia z pozycji, nie ukrywam, że strona techniczna bardzo mnie wciągnęła ostatnimi czasy a nie znalazłem na twoim blogu więcej informacji niż jest podane w ”wyjście z pozycji a głębokość rynku”.
Ps. Tylko bez nerwów wiem że jesteś zajęty, tylko pytam czy jest taki odcinek lub artykuł w planach.
Wiem również że pewnie w sieci jest pełno informacji na ten temat ale chodzi mi głównie o jasność przekazu. 🙂
Pozdrawiam
Jak przyjdzie wena to jest na to szansa.