Stop loss optymalny jest to najlepszy stop loss jaki możecie założyć przy waszej strategii inwestycyjnej, tak aby zarabiać najwięcej na rynku. Żeby znaleźć stop loss optymalny musicie już mieć strategię dzięki której zarabiacie, a wy tylko dopasowujecie do nie stop lossa, czyli dobieracie odpowiedni SL (procent kapitału jaki ryzykujecie w każdej transakcji) do waszej strategii wyrażonej poprzez skuteczność (procent zyskownych transakcji) i TP/SL (stosunek średnich take profitów do średnich stop lossów). Stop loss optymalny generuje wielkość pozycji jaką należy założyć.
Założenia
- Gramy zawsze z takim samym SL na każdą pozycję (np. zawsze zakładamy SL 5% kapitału).
- Wykorzystujemy procent składany, tzn. jak zarabiamy to zakładamy większe pozycje, a jak tracimy to mniejsze ale procent kapitału jaki ryzykujemy zawsze jest taki sam (patrz punkt 1).
- Musimy mieć już ustaloną strategię grania i historię którą możemy wykorzystać do znalezienie optymalnego stop loosa.
- Jeżeli nasza strategia nie jest wygrywająca to zmiana stop lossa nie spowoduje że nagle zaczniemy zarabiać, bo dobór optymalnego stop lossa to jest tylko optymalizacja zysków, choć może się zdarzyć że mamy strategię wygrywającą, a gramy złym stop lossem i tracimy, a moglibyśmy zarabiać gdybyśmy tylko zmienili SL.
Dobór optymalnego stop lossa nie wpływa ani na miejsce wejścia czy wyjścia z pozycji ani na stosunek TP do SL. Stop loss optymalny wpływa tylko i wyłącznie na wielkość zakładanej pozycji.
Przykład iteracji, dzięki której możecie znaleźć optymalny stop loss. Dane wejściowe z poniższego przykładu to: skuteczność (40%), SL (100), TP (200), TP/SL (2). Szukane to stop loss optymalny. Podstawiamy po kolei różne wartości SL zaczynając np. od 15 % idąc w dół i robimy symulację 30 zagrań. Dla SL 15% mamy TP=30 % bo TP/SL=2. Dla 30 zagrań 12 jest zyskownych a 18 stratnych, bo 40%*30=12. Pierwsze 18 zagrań zakładamy jako stratne czyli 10000-15%*10000=8500, 8500-15%*8500=7225 itd… następnie od 19 zagrania mamy zyski czyli 536,46+40%*536,46=697,40 itd… Po 30 zagraniach mamy wynik 12498,59. W pokazanym przykładzie widzimy że dla SL = 10 % po 30 zagraniach osiągnęlibyśmy najwyższy zysk czyli 13382,59.
Dokładny przepis na to, jak znaleźć optymalnego stop lossa dopasowanego do waszej strategi zobaczycie w moim filmie na YouTube na moim kanale Blog prezesa.
Czy jesteś w stanie udostępnić ten arkusz kalkulacyjny?
Taki arkusz można samodzielnie zrobić w 3 min. Lepiej go samodzielnie zrobić niż kopiować. Biorąc powyższe pod uwagę, odpowiadając na Twoje pytanie, to tak jestem w stanie ale tego nie zrobię.
W pierwszej tabelce Prezes wskazuje TP 30% i taki zamieszcza w formule, ale opisując przykład mówi błędnie o TP 40%
Nie będę ukrywał, że spojrzenie na własne statystyki dzięki temu wpisowi pozwoliło mi otworzyć oczy na coś o czym zupełnie zapomniałem, czyli o statystykach. I tak przy skuteczności 47% SL realizowany miałem 3 razy większy od realizowanego TP. Hahaha:)
P.S Zaznaczam, że zagrywam sobie tylko treningowo na mikro rachunku, ale odkrycie mnie zaskoczyło
jak zdobyć dane od brokera?;]
Wszystko zależy od jakiego, np. na takim XTB masz kawa na ławę wszystkie dane ogólnie dostępne.
Prezes szczęka aż opada jak się temu dokładniej przyjrzeć, a aż ciary po plecach przechodzą na samą myśl, że pewnie są na świecie tysiące ludzi, których strategia gry była dobra, ale wyjście z tradów lub zgarnięcie zysków odbywało się w nie optymalnych momentach i skończyło się to być może utratą prawdziwych fortun.
Ps. Dzięki za ogrom pracy jaki wkładasz, żeby choć trochę takim ,,ciemnotom” jak ja naświetlić temat tradingu i że ma to jeszcze drugie dno a nie tylko klikanie w Buy/Sell
Pozdrawiam
Dzięki tylko optymalny stop loss nie ma nic wspólnego z optymalnym wyjściem z pozycji tylko z wielkością pozycji.
Tak, tylko że to wszystko się łączy i optymalny mix wszystkiego dopiero złoży się na optymalny efekt końcowy…czyż nie? Swoją drogą, czy masz może w planach poruszyć temat wyjścia z pozycji, nie ukrywam, że strona techniczna bardzo mnie wciągnęła ostatnimi czasy a nie znalazłem na twoim blogu więcej informacji niż jest podane w ”wyjście z pozycji a głębokość rynku”.
Ps. Tylko bez nerwów wiem że jesteś zajęty, tylko pytam czy jest taki odcinek lub artykuł w planach.
Wiem również że pewnie w sieci jest pełno informacji na ten temat ale chodzi mi głównie o jasność przekazu. 🙂
Pozdrawiam
Jak przyjdzie wena to jest na to szansa.