ATR wskaźnik (Average True Range) to wskaźnik analizy technicznej, który mierzy zmienność instrumentu finansowego w zadanym okresie czasu.
Został opracowany przez J. Wellesa Wildera (twórcę m.in. RSI i Parabolic SAR).
Jak działa ATR?
-
ATR oblicza średni zakres ruchu cen w danym okresie (najczęściej 14 dni lub 14 świec na wykresie).
-
Do obliczeń bierze się pod uwagę tzw. True Range (prawdziwy zakres), czyli największą wartość spośród:
-
Różnicy między maksimum a minimum z danego okresu,
-
Różnicy między maksimum bieżącej świecy a ceną zamknięcia poprzedniej,
-
Różnicy między minimum bieżącej świecy a ceną zamknięcia poprzedniej.
-
Następnie uśrednia się te wartości dla wybranego okresu – to daje wartość ATR.
Interpretacja ATR
-
Wysoki ATR → duża zmienność, rynek jest „nerwowy”, świece mają duże zakresy.
-
Niski ATR → niska zmienność, rynek spokojny, ceny poruszają się w wąskim zakresie.
-
ATR nie pokazuje kierunku trendu, a jedynie jego siłę/zmienność.
Zastosowanie ATR
-
Ustalanie Stop Loss – popularne jest ustawianie SL w odległości wielokrotności ATR, np. 1,5 × ATR od ceny wejścia.
-
Filtr wejść w pozycje – traderzy unikają transakcji, gdy ATR jest bardzo niski (rynek w konsolidacji).
-
Ocena warunków rynkowych – rosnący ATR sygnalizuje zbliżające się większe ruchy, spadający ATR wskazuje na uspokojenie rynku.
👉 W skrócie: ATR to termometr zmienności rynku – mówi nam, jak duże są przeciętne wahania ceny, ale nie podpowiada, czy kurs pójdzie w górę czy w dół.
